Javaのアプリケーションは起動が少し特殊です。
拡張子が「*.exe」ではなく「*.jar」です。

まずJava実行環境を入れておきます。
その上で以下の様にします。

通常の場合

プログラムファイルの「MPJApp.jar」をダブルクリックしてください。
それで起動します。

後は、他の普通のソフトと同様に使えます。

圧縮ファイルとして認識されてしまう場合

ファイルの関連付け（拡張子と起動ソフトの関係）が違っています。
システムやJava関係の設定を見直してみてください。

どうしても駄目な場合

コマンドラインから「MPJApp.jar」のあるフォルダに移動します。
下の様に入力してEnterを押します。

　java -jar MPJApp.jar

これで起動するはずです。