Javaのアプリケーションは、動かすのにJava用の環境を入れねばいけません。

　・下のリンク先から自動でインストール（別窓で開きます）
　　無料Javaのダウンロード（http://java.com/ja/）

一度入れておけば他のJavaプログラムも動くようになります。